DCC-GARCH(1,1)
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mgarch 是一个 Python 包，用于预测金融市场每日收益的波动性。
DCC-GARCH(1,1) 用于多元正态分布和学生 t 分布。
用例：
对于多元正态分布
# shape(rt) = (t, n) numpy matrix with t days of observation and n number of assets
import mgarch
vol = mgarch.mgarch()
vol.fit(rt)
ndays = 10 # volatility of nth day
cov_nextday = vol.predict(ndays)
对于多元 Student-t 分布
# shape(rt) = (t, n) numpy matrix with t days of observation and n number of assets
import mgarch
dist = 't'
vol = mgarch.mgarch(dist)
vol.fit(rt)
ndays = 10 # volatility of nth day
cov_nextday = vol.predict(ndays)
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执照
学术免费许可证 v3.0
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源分布
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内置分布
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