数据便当-python

Databento的官方 Python 客户端库。

主要特点包括：

• 快速、轻量地访问来自多个市场的实时和历史数据。
• 多种模式，例如 MBO、MBP、书顶、OHLCV、最后一次销售等。
• 完全标准化，即跨多个资产类别的实时和历史数据的相同消息模式。
• 提供不同符号系统之间的映射，包括用于期货展期的智能符号系统。
• 时间点工具定义，没有前瞻性偏差和追溯调整。
• 使用Databento 二进制编码以极其高效的文件格式读取和存储市场数据。
• 事件驱动的市场回放，包括高频订单簿粒度。
• 支持批量下载平面文件。
• 支持pandas、CSV 和 JSON。

文档

最好的起点是我们的入门指南。

您可以在我们文档的历史参考和 实时参考部分找到我们完整的客户端 API 参考。另请参阅 示例部分以获取各种教程和代码示例。

要求

该库与 Anaconda 3.7 及更高版本的最新发行版完全兼容。requirements.txt下面还列出了在 中找到的最小依赖项：

• Python (>=3.7)
• aiohttp (>=3.7.2)
• dbz-python (>=0.1.5)
• numpy (>=1.17.0)
• 熊猫 (>=1.1.3)
• 请求 (>=2.24.0)
• zstandard (>=0.18.0)

安装

要从 PyPI 安装包的最新稳定版本：

pip install -U databento

用法

该库需要使用您帐户中的 API 密钥进行配置。 免费注册，您将自动收到一组 API 密钥。每个 API 密钥都是一个 28 个字符的字符串，可以在Databento 用户门户的 API 密钥页面上找到。

一个简单的 Databento 应用程序如下所示：

import databento as db

client = db.Historical('YOUR_API_KEY')
data = client.timeseries.stream(
    dataset='GLBX.MDP3',
    start='2022-06-10T14:30',
    end='2022-06-10T14:40',
)

data.replay(callback=print)  # market replay, with `print` as event handler

替换YOUR_API_KEY为实际的 API 密钥，然后运行此程序。

这用于.replay()访问整个数据块并将每个数据事件分派给事件处理程序。您还可以使用 .to_df()或.to_ndarray()将数据转换为 PandasDataFrame或 numpy ndarray：

df = data.to_df(pretty_ts=True, pretty_px=True)  # to DataFrame, with pretty formatting
array = data.to_ndarray()  # to ndarray

请注意，API 密钥也作为参数传递， 不建议将其用于生产应用程序。相反，您可以省略此参数以通过DATABENTO_API_KEY环境变量传递您的 API 密钥：

import databento as db

client = db.Historical('YOUR_API_KEY')  # pass as parameter
client = db.Historical()  # pass as `DATABENTO_API_KEY` environment variable

执照

根据Apache 2.0 许可证分发。